Sizing Vị Thế — Công Thức Tính Cỡ Lệnh Hợp Lý

Position Sizing là gì?

Position size = bạn bỏ bao nhiêu vốn vào 1 trade.

Ví dụ: vốn 10 triệu, bạn có thể:

Cỡ này rất quan trọng — nó quyết định bạn sẽ phá sản hay kiếm tiền.

Nếu bỏ 50% vốn vào 1 trade, stop loss 5%, bạn mất 2.5% vốn tổng.

Nếu bạn sai 4 lần liên tiếp, vốn còn: 100% → 97.5% → 95% → 92.5% → 90%.

Nếu vốn 10 triệu, kết thúc ở 9 triệu.

Nhưng nếu bỏ 90% vốn vào 1 trade, stop loss 5%, bạn mất 4.5% vốn tổng mỗi trade sai.

4 trades sai: 100% → 95.5% → 91% → 86.5% → 82%. Còn 8.2 triệu.

10 trades sai: vốn hết gần hết.

Đó là cách trader tự phá sản.

Công thức: Bỏ vốn = (Vốn tổng × 2%) / (Khoảng cách stop loss %)**

Ví dụ:

Điều này có nghĩa: nếu stop ở 2%, bạn chỉ nên bỏ 10M vốn vào 1 trade nhưng chỉ lệnh vừa phải.

Cách dễ hơn:

Bỏ 2% vốn tổng vào mỗi trade (cơ bản):

Mô hình	Sizing	Lý do
Daytrader	1–2% vốn/trade	Nhiều trades/ngày, cần sống sót nếu sai nhiều
Swing trader	2–5% vốn/trade	Ít trades hơn, có thể chịu được rủi ro lớn hơn
Dài hạn / DCA	5–10% vốn/trade	Rất ít trades, có thể bỏ vốn lớn hơn

Công thức toán học để tối ưu sizing:

Sizing = (Win% × Avg.Win − Loss% × Avg.Loss) / Avg.Win

Ví dụ:

Sizing = (0.6 × 3 − 0.4 × 2) / 3 = (1.8 − 0.8) / 3 = 0.33 = 33% vốn/trade

Cẩn thận: Kelly Criterion aggressive. Thực tế, dùng Kelly ÷ 2 (16.5%) để an toàn hơn.

Sizing bằng tay: "Cảm giác" bao nhiêu nên bỏ. Đây là cách tốt nhất để mất tiền khi bạn tham lam.

Sizing không nhất quán: 1 trade bỏ 1%, trade khác bỏ 10%. Bạn không thể hệ thống hóa kết quả.

Sizing lớn hơn kế hoạch: Stop loss đã tính với 2M vốn, nhưng bạn lỡ bỏ 5M. Rủi ro gấp 2.5 lần.

fastbot tính tự động cỡ lệnh dựa trên vốn sẵn có và stop loss bạn chỉ định. Bạn chỉ cần cho biết "bỏ bao nhiêu % vốn" — fastbot quản lý cỡ lệnh.